金程問(wèn)答
老師你好我想問(wèn)一下什么情況下對(duì)沖是同方向（有道題老師說(shuō)怕什么做什么）什么時(shí)候是反方向呢
題目中說(shuō)invest in fixed income security，為什么不是支浮動(dòng)收固定？
請(qǐng)問(wèn)AD怎么辨析？
想問(wèn)一下，我在經(jīng)典題專(zhuān)項(xiàng)的時(shí)候做有關(guān)于N、I/Y 、PV、PMT、FV這一類(lèi)的題目時(shí)，我自己用計(jì)算器算出來(lái)的結(jié)果和題目總是有1-5的誤差，基本上每一道題目都是如此，我想問(wèn)一下這是什么原因呢
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)為什么錯(cuò)，一直表現(xiàn)差，對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
老師，期貨空頭的收益是K-St是嗎？這是在哪里講過(guò)的突然有點(diǎn)迷惑
可以講一下CD嗎？謝謝
老師，沒(méi)懂，為什么P+S變成了P+S*e的-QT次方？
老師，所以2.5年的swap rate等于3年和2年之和的平均是嗎？為什么老師講解中列的式子那么復(fù)雜？老師列的是2.5年的rate-2年的rate/3年rate-2年rate=2.5-2/3-2？為什么不直接用2年rate+3年rate然后再除以2？考試的時(shí)候可以直接除以2嗎
老師，swap rate是等于bid+ask再除以2嗎
題中哪里說(shuō)了是連續(xù)的，以此排除決策樹(shù)
老師，我想問(wèn)一下算AI的時(shí)候要算兩個(gè)日期之間隔了幾天。我用計(jì)算器2nd 1輸入日期之后接下來(lái)的步驟有點(diǎn)忘記了，請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)一下嗎
The shift of the 10-year key rate (i.e., 10-year par yield) has no effect on the 30-year spot rate，10年期上升1bp對(duì)30年的影響不是0么？C也對(duì)吧？
老師能講一下報(bào)價(jià)嗎？什么時(shí)候100-（1-1/4R）什么時(shí)候100-天數(shù)*R 搞不清楚。然后quote和discount分布是式子什么部分
請(qǐng)問(wèn)yield越低越傾向低duration，對(duì)多頭空頭方是一樣的嗎？
程寶問(wèn)答
