金程問(wèn)答
期貨價(jià)值value是S*(1+R)^T嗎？遠(yuǎn)期定價(jià)price也是這個(gè)公式嗎？
二者相關(guān)系數(shù)為0，那是不是斜方差也為0
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是對(duì)的嗎
老師，這道題中的short hedge position和long position是同一個(gè)身位么？都是long St，short Ft
老師請(qǐng)問(wèn)F分布和卡方分布怎么查表
所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，報(bào)價(jià)方式都是100*（1-折扣率*期限/360）嗎?還有其他產(chǎn)品是類(lèi)似這三個(gè)似的用折扣率報(bào)價(jià)嗎？
講義里哪里講了strip hedge？沒(méi)找到
可以解釋一下AB項(xiàng)嗎？
利率上升，看漲期權(quán)減的后面那項(xiàng)是小了，但是不應(yīng)該同時(shí)也導(dǎo)致前面那項(xiàng)股價(jià)S也降低了嗎？怎么知道哪個(gè)跌得多，最終反映在期權(quán)價(jià)格變動(dòng)是升還是降？
C選項(xiàng)沒(méi)弄明白
百題中有一道hedge accounting的，說(shuō)使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價(jià)格-n年價(jià)格），為啥和這個(gè)不一樣？
AB選項(xiàng)為什么不對(duì)？
能解釋下Flight to quality為什么是人們更不愿意買(mǎi)公司債而愿意買(mǎi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么B是對(duì)的呢？當(dāng)組合中多了一個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使我整個(gè)投資組合面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增加才對(duì)呀，我知道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能被分散化的，但是他也會(huì)隨著產(chǎn)品個(gè)數(shù)增加減少吧？不然我投資3個(gè)產(chǎn)品和4的產(chǎn)品所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是等量的嗎？那豈不是所以產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的值應(yīng)該是相等的才對(duì)？
5%-3.84%是什么意思？能幫我讀讀題干嗎？
程寶問(wèn)答
