老師，abs.roots是指什么
自由度沒明白
為什么美式不分紅看漲期權的下限是pv（k），不是k呢，如果是跟歐式保持一致，那么美式不分紅看跌期權也應該跟歐式一樣吧
老師，真題中有一道題提到了activity volatility 和volatility。請問activity volatility是不是指tracking error volatility呀？
Par rate這里沒聽懂，這個例子里par value到底是100還是110？哪一部分是par哪一部分是coupon？
請問yield和coupon之間什么關系呢？coupon是每期給我多少的現金流，而yield給我的感覺只是為了折現存在的？如果yield是為了折現存在的一個值，那為什么不同產品對應的yield會不一樣呢？yield不就應該是將未來的錢算回現在值多少的一個比率，那么只要是收益用同一個yield不就可以了嗎？
請問計息方式中treasury bond 的 actual/actual 他沒有明確說一個月、一年按多少天算，是指如果題目給2012年，我就要按照真實的2012年有多少天算嗎？或者12月有31天，就按31天來計算
“對持有ITM歐洲看跌期權，theta>0?！笨梢灾v一下這句的邏輯么？
此題不是說用一步二叉樹計算嗎？為什么老師說兩步二叉樹？
報價和交易價分別是什么價格？A報價給B，B以交易價買入？還是說A和B的交易就是以clean price來交易的呢？那為什么dirty price還要叫交易價呢？我的理解是dirty price屬于一種不公平的算法了，所以在真實交易當中都會以clean price的價格進行交易呢
老師好，請問這題五年的KR01為什么是0.6×20＝12啊，0.6怎么插值來的啊
老師，請問activity volatility 和volatility有什么區(qū)別？講義哪里有講過呢？
為什么美式歐式的看漲或看跌期權的下限k要往前折現？
如果是cash or nothing 這題會有什么變化呢
老師，這個put的payoff不用判斷是long put還是short put嗎？如果是short put的話，payoff不是-max（K-St)嗎？
程寶問答
金程問答
