這個答案是不是錯了？p算下來難道不是0.423689嗎？為什么會是57.87%？
老師，為什么這道題用了ask那一欄的數(shù)據(jù)啊？能講講bid和ask有什么區(qū)別嗎？
老師，你好，請問一下交易之前要交初始保證金，交易的時候是不是也需要支付合約價值的金額？如果不是buy on margin
老師，這個半年付息5元，一年不是10？加起來不是110嗎？為什么是105？
請問遠期、期貨的price、value、payoff和profit有啥區(qū)別？
這里的遠期合約價值跟FRA有啥區(qū)別？公式也不一樣，怎么區(qū)分？
為什么遠期價值變化，但價格不變呢
算α的公式是哪里的？可以再講一下嗎？
老師，監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本是分別用于覆蓋預期損失和非預期損失的嗎？
請問 這道題為什么說的是0.5,1.0,1.5 years zero rate are 2%,2.3%,2.5%,那理解很容易就是不同期限對應的即期利率，而非年化利率呀?？荚囍谐霈F(xiàn)的話怎么分辨給的是年化還是已知的即期利率呢？像這道題的描述的話真的沒看出來是年化呀
如果題目說了是expected portfolio return才是capm模型的理論收益率，如果沒有expected，只說return就是實際發(fā)生的收益，可以作為alpha的被減數(shù),對嗎？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負數(shù)？ 還有 第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
不是怕什么做什么嗎 sell不應該對沖也是sell嗎？
能理解成對沖都是同向的嗎？我怎么記得有別的題是反方向?qū)_
題目中的80%和20%是不是干擾項？有用嗎
程寶問答
金程問答