118頁 是不是判斷有無基差風(fēng)險(xiǎn) 看標(biāo)的類型 期限 還要看數(shù)量和投資方向
什么是Regime Switching Model
做Swap Valuation的時(shí)候，題目給了幾個(gè)Spot Libor但是沒有告訴是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，是默認(rèn)為連續(xù)復(fù)利嗎？（比如 金融市場(chǎng) Notes 127頁的 Example）
為什么yield越小，duration越大？
第477題怎么解？
債務(wù)價(jià)格為什么會(huì)與收益率成反比？
bank run 能簡單說一下嗎
101頁，擔(dān)心價(jià)格下跌所以做short hedge,所以不是應(yīng)該在價(jià)格下跌的時(shí)候賺錢嗎？那么選擇在一定價(jià)格以上交易，價(jià)格上漲上對(duì)賣空方是不利的，所以不是應(yīng)該是止損訂單嗎？ 請(qǐng)教老師
book 3 114這道題不會(huì)做，而且能解釋下QFP QBP cash price 之間的關(guān)系嗎
完全不理解這題的思路是怎么樣的 什么是settlement amount 可不可以詳細(xì)解答一下 94頁
FRA的contract size是1mio嗎 94頁
p92 為什么說累計(jì)了很多basis risk，可以累加嗎，但是每roll一次，上次的基差風(fēng)險(xiǎn)不消失嗎
ppt85頁 N的正負(fù)是指與現(xiàn)貨的投資方向相反嗎 還是指特定的多頭或空投
p84 用h算的N也有正負(fù)嗎 可以用來判斷多空頭嗎
95%置信水平，單尾和雙尾假設(shè)檢驗(yàn)，1.65和1.96啥意思
程寶問答
金程問答