外匯單舉例說明。
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無法理解，為什么會有 coupon 大于 yield 的情況
可以這樣理解嗎：時間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計算效率而舍棄計算精度”，采取單利計算；而時間在一年之上，就要采取復利。 時間分界是一年對嗎？
麻煩再解釋下這個公式代表的是什么意思？
為什么要做這樣的替換呢？
s代表的是？
波動率發(fā)生變化，為什么會導致出現(xiàn)肥尾？
為什么均值默認為0？
ES如何計算得到9.2？
是不是所有的希臘字母只有delta用標的資產(chǎn)對沖，其他的都用option對沖？
為什么時間越長r影響越大？
為什么時間越短，時間變化對期權(quán)價格影響越??？為什么時間越短，gamma對期權(quán)價格影響越大？
公式中的rf 代表的是什么？
為什么剩余期限越小，delta約不穩(wěn)定？
d1中 q直接作用到s的公式如何寫呢？
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