金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么Yt只受殘差的影響就是隨機(jī)游走，這樣不就像MA模型一樣，是由殘差或者WN決定的值，為什么在這里就不行了呢？
能說(shuō)RAROC是前瞻性的嗎
為什么我2nd 7 2nd 8之后1-V只有x的數(shù)據(jù)，沒(méi)有y的數(shù)據(jù)，xy的數(shù)據(jù)都已經(jīng)確定輸入了。
第6題，為什么不用伯努利？C31*30%*70%平方+c32*30%^2*70%+c33*30%^3*70%^0
為什么不用F test 或者P value？
想問(wèn)一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請(qǐng)老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
老師，Assuming the forward contract is currently fairly priced, and all dividends are reinvested into stock MTE 請(qǐng)問(wèn)這句話在這個(gè)題中的作用是什么？
B選項(xiàng)還是沒(méi)懂為什么一定是給消費(fèi)者帶來(lái)好處，按照老師的講解，那口罩原材料的供應(yīng)商不是也可以帶來(lái)好處嗎？為什么一定是持有原材料的消費(fèi)者呢？
B選項(xiàng)是怎么看出來(lái)的這個(gè)什么權(quán)利是空頭方的？
第一行期權(quán)價(jià)格0不是對(duì)應(yīng)不行權(quán)嗎？為什么還是乘以風(fēng)險(xiǎn)中性執(zhí)行概率P?
老師，為什么yield上升，QBP會(huì)下降？
這道題我用計(jì)算器算出來(lái)的是180天，為啥？
老師，這道題從解析的公式來(lái)分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒(méi)有任何用處？
在提前行權(quán)這個(gè)情況中，0到sT時(shí)點(diǎn)也是沒(méi)有行權(quán)的是有資金的情況，為什么這時(shí)候沒(méi)有投資收益？
怎么區(qū)分這里的持有到sT是期權(quán)到期的時(shí)間還是存續(xù)期間的某個(gè)時(shí)點(diǎn)，這個(gè)例子我沒(méi)看出有體現(xiàn)是在存續(xù)期內(nèi)提前行權(quán)
程寶問(wèn)答
