那什么情況下可以得出B的結(jié)論呢
老師問一下這道題 spot和forward在到期時不應(yīng)該價格趨同嗎？答案為什么不是C
這題用的哪個公式
為什么算VaR的時候一年是250天？前面算債券估值的時候是360天？
d(1)這樣做不行嗎？
100million和3million這兩個價格有什么不同？怎么看到底對沖的是哪個價格？
老師請問哪個分布或者假設(shè)有用到Gaussian copula呢？我記得是先用gaussian cupula然后才能后面步驟的，我忘記是哪個了
老師stress VaR不用假設(shè)分布嗎？還是基于正態(tài)分布？
老師請問一下 BAL INT PRN分別代表什么含義呢？計算器算出來的PMT是代表什么意思？
老師能講解一下這道題嗎？為什么不是按我草稿紙上那樣寫？答案沒看懂
零時刻為什么A是支付USD本金和收英鎊本金
第二步是為什么？
考試的時候會給正態(tài)分布表嗎
這個題這么做？還有這個題相關(guān)的知識點補充
請問A項和C項有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答