discount債券 t臨近 價(jià)格上升 那么ytm怎么變呢
為什么答案是算儲(chǔ)存成本的未來價(jià)值 視頻說求貼現(xiàn)價(jià)值
肥尾z絕對值更大，那么VaR不是比原來的大嗎？為什么不是高估
老師，為什么這道題在計(jì)算組合的方差時(shí)不需要考慮權(quán)重？
為什么不是直接用書上的這個(gè)公式呢
老師，計(jì)算器我按照你的方法一步一步來的，算出的答案始終不對。我又用5個(gè)2去試了一下，然后2nd 8算出來的X平均數(shù)是0.6666
老師，這個(gè)第七題不明白，麻煩你能仔細(xì)解釋一下嗎
C選項(xiàng)后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長期期貨反向平倉？具體怎么操作呀？平倉不是買入一個(gè)相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
老師在解釋A選項(xiàng)時(shí)候的公式是哪里的？
YTM 不是應(yīng)該只變動(dòng)1bps嗎？
d2的計(jì)算過程
兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差相乘一定大于0嗎？
不是說概率要大于等于0嗎？為什么這里老師舉的股票收益率的例子還有負(fù)的收益率呢
線性回歸里講到Dummy Variables，它的作用是什么？會(huì)怎么考？
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(dá)(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
程寶問答
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