老師，請問這個第七題可以詳細(xì)解釋一下嗎？不太理解
老師，我用畫藍(lán)圈的這兩個步驟算，為什么不行？
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風(fēng)險會變大。
老師，我有兩個問題1.daily gain是否計入保證金賬戶？2.當(dāng)需要補(bǔ)充保證金時，是補(bǔ)充至初始保證您還是維持保證金？
老師，為什么這里的時間用的是0.25？兩個復(fù)習(xí)日間隔了180天，而持有了90天才交割，不應(yīng)該是用90/180=0.5嗎？
老師，第二條說在非線性，Kendall值增加，第三條又說相比線性數(shù)值偏小，有些互相矛盾吧
對于空頭，賣出看漲看跌期權(quán)的虛實值和多頭是相反的嗎
為什么第二年不加降到D0.2*1呢
復(fù)習(xí)這里。但是前面并沒有講啊 直接就復(fù)習(xí)了
老師，這題構(gòu)造的普通call期權(quán)的價值不是執(zhí)行價格為95的價值么，為什么可以用于計算執(zhí)行價格100的看漲看跌期權(quán)的計算呢
如果沒有后付，那么應(yīng)該怎么計算呢
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時候說的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的回報啊。 C選項講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對的。
83題不翼而飛啦？解釋中的是講述84題的！而且84題中，C選項，不是對的嗎？w代表風(fēng)險，組合A的表現(xiàn)比組合B的outcome差，那組合A風(fēng)險大，W(A)>W(B)
標(biāo)的資產(chǎn)VaR=美元久期*收益率VaR，在視頻公式里如何體現(xiàn)？視頻公式說的是什么意思？
可以解釋一下BCD選項嗎？然后幫忙復(fù)習(xí)一下，謝謝。
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