老師，這兩個算式可以記一起嗎，中間推導(dǎo)是否有必要再推一次呢
老師，請問像這題在考試的時候，我可以不用算直接理解為b價格大，所以下降得更多嗎
為什么有肥尾意味著sigma上升呢
如果是說了均值，公式應(yīng)該是什么呢？而且99%，沒說單尾雙尾，怎么判斷出Z值為2.33呢
組合的var為何沒有乘以對應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行計算？
請問為什么Fv=0,而不是=100呢？
老師為什么第一問的時候gamma是不變的？股價換算不會有影響嗎
在均值方差框架下，滿足次可加性和正齊次性，不滿足單調(diào)性和轉(zhuǎn)移不變性。VaR不滿足次可加性，ES滿足次可加性。以上的總結(jié)是否正確？ 同時，VaR和ES對單調(diào)性，正其次性和轉(zhuǎn)移不變性的滿足情況如何？
VaR為什么不滿足次可加性？
為什么不用1%,而是用前面那個波動率？
VL是長期以來這個資產(chǎn)對應(yīng)的每天的波動率？
一般收益率都是過去一天的收益率吧？
為什么要??2
第729題為什么解析里252和12沒加根號呢
對于puttable option來說，相當(dāng)于一個pure bond+put option，當(dāng)y上升時，price下降，對于投資者long put option來說，不是好事嗎 請問為什么還要賣還給issuer？
程寶問答
金程問答