借這道題問一下，我們所有學(xué)的有關(guān)Greek的知識都是適用歐式期權(quán)是嗎？不討論美式期權(quán)？
您好，請問一下，這道題如果問的是hedge cost而不是interest cost，是不是就應(yīng)該是at the money的時候最大了？ 因為at the money的delta收underlying price的影響最大，而且會反復(fù)波動需要對沖？
這個VAR（10%）指的是顯著性水平10%是嗎，也就是有90%不會超過var值，有10%會超過var值，這個意思吧。
老師這道題怎么解釋 答案沒看懂
老師這道題為什么選d
題28， 不是說只考兩步二叉樹嗎？
題14, 1.938X＋(1-X)11.687=6.272, 解的X=0.5556，這個解法是否更簡便呢
想用常識判斷題目外匯哪個是哪個，有什么技巧嗎，就我所知的歐元英鎊匯率大于美元。有補(bǔ)充嗎老師
如果是puttable的債權(quán)，其凸性是正的還是負(fù)的呢？
老師，第33題給出的條件可不可以直接用二叉樹計算，感覺給的條件夠用二叉樹算的
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時候是0時刻，現(xiàn)在問0時刻的價格移動到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond, it had a maturity of 10.0 years and its yield to maturity (YTM; aka, yield) was 6.00%. If the bond's price today happens to be unchanged from one year ago (when she purchased the bond),
老師 我有疑問為什么剛開始不用n=18來算pv，1年時的pv應(yīng)該用18來算呀
Q69為什么用計算器計算得到的是1.45%？
Q65中variance指方差，一般如果是標(biāo)準(zhǔn)差都是用volatility？能否幫忙列舉下比較常用的方差和標(biāo)準(zhǔn)差表述，總是容易搞錯
老師這道題讓求effective duration，為什么解題的時候用的是modified duration公式？
程寶問答
金程問答