金程問(wèn)答
老師，這里的答案解析，第二步錯(cuò)了吧，應(yīng)該是圖三中的寫(xiě)法吧
老師，這里的答案解析，第二步錯(cuò)了吧，應(yīng)該是圖三中的寫(xiě)法吧
股票價(jià)格不是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎
EWMA模型有均值回歸嗎
老師，這題可以理解為short call嗎？
老師，這道題讀完之后，我不懂它是在問(wèn)什么，從哪進(jìn)行分析。同時(shí)gamma和波動(dòng)率有什么關(guān)系呢？
sterling啥意思呢在這里，老師
請(qǐng)問(wèn)第64題 的delta為什么是—0.5 ？
這道題，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整，gamma不發(fā)生變化么？在做這道題時(shí)，一直在尋找新的gamma，沒(méi)找到，所以這個(gè)就不會(huì)做
請(qǐng)教：為什么將未來(lái)折現(xiàn)到現(xiàn)在就是期權(quán)的價(jià)格
The yield-based DV01 is a special case of the DV01 in which the single interest rate factor is yield-to-maturity (YTM) 除了基于收益率的DV01還有別的DV01嗎？
The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期權(quán)也有修正久期嗎？
老師，這個(gè)dv01為什這么算呀？
VaRds=z*segma*V請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)講義哪一節(jié)哪一頁(yè)
不是應(yīng)該高風(fēng)險(xiǎn)高收益嗎
程寶問(wèn)答
