用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計算p。這種方法與復(fù)制，哪個更快呢？差別在什么地方呢？
UL=WCDR減去EL 在第1門中，UL等于VAR減去EL 那能理解為VAR就是WCDR么？VAR是能承受的最大風(fēng)險，WCDR是極端損失，這兩個感覺不一個事兒啊，麻煩老師講講，謝謝
老師第69題，計算器顯示不出來這么多小數(shù)，無法區(qū)分ABCD，考試時會出現(xiàn)這么多小數(shù)位么？
C選項，如果加上not，不會超過1%，這樣的描述正確么？
怎么能看出來vega<0呢？波動率上升，價值下降 謝謝老師
老師請問步長是怎么確定？之前t=2 步長是0.5，但是這個例題步長為1？
老師，有幾道題里面都說到Y(jié)TM是根據(jù)一系列spot rate 計算而來的，具體怎么計算的呢？
流動性問題在對沖中會產(chǎn)生什么影響？
老師請問我這個式子哪里有問題呀？ 一直算不出來
請問為什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?
老師，B選項不太懂，麻煩講解一下
在對沖的過程中，市場變動和快到期為什么會對對沖產(chǎn)生偏差影響？
老師，這題前面比重可以理解，但是請問為什么分母都是100＋200？
老師，這種題先設(shè)置數(shù)字，1和9，然后如何判斷正負(fù)號，都按照long嗎為什么不是short
老師，這種題先設(shè)置數(shù)字，1和9，然后如何判斷正負(fù)號，都按照long嗎為什么不是short
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