老師我還是不太能理解為什么收益高的反而風(fēng)險(xiǎn)小
請老師再講下利率rho對不同期權(quán)及長期，短期的影響呢沒太理解，謝謝
對于put的來說呢，OTM時(shí)，隨著越臨近到期，絕對值越接近0，ITM時(shí)，絕對值越接近1么？
老師您好，買賣方向我可以理解，但是我有一點(diǎn)不明白，昨天已經(jīng)將delta對沖為0了，那么原頭寸的delta是0呀，今天再出現(xiàn)0.54的delta，那要對沖至0，不是sell 54份嗎，麻煩老師解惑，謝謝
老師您好，AB是為什么呢？
為什么這里不用算占比列的多少
老師想問下強(qiáng)化課程是對應(yīng)kaplan notes 2020版的第幾章呀？
老師plain bond 為什么小于或等于它的到期日？
老師，可以再解釋一下coupon effect和carry roll down 嗎謝謝
老師，請問算式的1是怎么來的？公式可以寫一下嗎 謝謝
老師，為什么upward，downward的coupon都會(huì)上升。還是說coupon在這里是一個(gè)條件？
老師，請問下這個(gè)題目說是半年的要求，那最后答案是選年化YTM，那可不可以直接用計(jì)算器按年化算？
利率和看漲、看跌期權(quán)的關(guān)系我記得沒有講過啊，為什么利率上升看漲期權(quán)升值
為什么Ytm在Upward 和downward曲線中的變化不一樣呢，一個(gè)是變大一個(gè)是變小
沒有懂為什么Average Time變小，總時(shí)間不變，ytm變小這三個(gè)問題
程寶問答
金程問答