金程問(wèn)答
老師，B選項(xiàng)不太懂，麻煩講解一下
在對(duì)沖的過(guò)程中，市場(chǎng)變動(dòng)和快到期為什么會(huì)對(duì)對(duì)沖產(chǎn)生偏差影響？
老師，這題前面比重可以理解，但是請(qǐng)問(wèn)為什么分母都是100＋200？
老師，這種題先設(shè)置數(shù)字，1和9，然后如何判斷正負(fù)號(hào)，都按照l(shuí)ong嗎為什么不是short
老師，這種題先設(shè)置數(shù)字，1和9，然后如何判斷正負(fù)號(hào)，都按照l(shuí)ong嗎為什么不是short
老師我還是不太能理解為什么收益高的反而風(fēng)險(xiǎn)小
請(qǐng)老師再講下利率rho對(duì)不同期權(quán)及長(zhǎng)期，短期的影響呢沒(méi)太理解，謝謝
對(duì)于put的來(lái)說(shuō)呢，OTM時(shí)，隨著越臨近到期，絕對(duì)值越接近0，ITM時(shí)，絕對(duì)值越接近1么？
老師您好，買(mǎi)賣(mài)方向我可以理解，但是我有一點(diǎn)不明白，昨天已經(jīng)將delta對(duì)沖為0了，那么原頭寸的delta是0呀，今天再出現(xiàn)0.54的delta，那要對(duì)沖至0，不是sell 54份嗎，麻煩老師解惑，謝謝
老師您好，AB是為什么呢？
為什么這里不用算占比列的多少
老師想問(wèn)下強(qiáng)化課程是對(duì)應(yīng)kaplan notes 2020版的第幾章呀？
老師plain bond 為什么小于或等于它的到期日？
老師，可以再解釋一下coupon effect和carry roll down 嗎謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)算式的1是怎么來(lái)的？公式可以寫(xiě)一下嗎 謝謝
程寶問(wèn)答
