老師您好，這兩句話是什么意思呢
49:30例題及后續(xù)解析，條件中給出的2 year spot rate 6.2%為什么沒有用，以及如何才能用到
老師這種nd1的話考試會(huì)給表格的吧
老師你好，請(qǐng)問17題如果先提前求即期利率的話，Ｒ３要怎么列公式呢？就是０－１.５年的即期利率
老師，我也同樣求問，ND1我能查出來，但是ND2是怎么查的，還請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝
用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計(jì)算p。這種方法與復(fù)制，哪個(gè)更快呢？差別在什么地方呢？
UL=WCDR減去EL 在第1門中，UL等于VAR減去EL 那能理解為VAR就是WCDR么？VAR是能承受的最大風(fēng)險(xiǎn)，WCDR是極端損失，這兩個(gè)感覺不一個(gè)事兒啊，麻煩老師講講，謝謝
老師第69題，計(jì)算器顯示不出來這么多小數(shù)，無法區(qū)分ABCD，考試時(shí)會(huì)出現(xiàn)這么多小數(shù)位么？
C選項(xiàng)，如果加上not，不會(huì)超過1%，這樣的描述正確么？
怎么能看出來vega<0呢？波動(dòng)率上升，價(jià)值下降 謝謝老師
老師請(qǐng)問步長(zhǎng)是怎么確定？之前t=2 步長(zhǎng)是0.5，但是這個(gè)例題步長(zhǎng)為1？
老師，有幾道題里面都說到Y(jié)TM是根據(jù)一系列spot rate 計(jì)算而來的，具體怎么計(jì)算的呢？
流動(dòng)性問題在對(duì)沖中會(huì)產(chǎn)生什么影響？
老師請(qǐng)問我這個(gè)式子哪里有問題呀？ 一直算不出來
請(qǐng)問為什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?
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