老師這個(gè)題目的知識(shí)點(diǎn)能幫我總結(jié)一下嗎
這里的over night怎么理解？我的理解？是說在一天之內(nèi)發(fā)生這個(gè)損失的概率是怎樣怎樣，而不是說在接下來100天內(nèi)會(huì)怎樣怎樣。 為什么overnight 會(huì)擴(kuò)展到100天？
老師您好，我這么做錯(cuò)在哪里??？
老師，能解釋一下同方差和異方差的不同嗎
老師，您好，每個(gè)崗位具體需要干什么，可以具體講講嗎？或者我記得有張表，能麻煩給一下嗎？
文字解析中引入了對沖比率這個(gè)概念，并且他是用 標(biāo)的資產(chǎn)的量 ??對沖比率得到 我需要購買的用于對沖的產(chǎn)品的量。 我是不是可以理解成對沖比率都是對于標(biāo)地資產(chǎn)的對沖比率。并且在其他題中也可以像這道題這樣用標(biāo)地資產(chǎn)的量來乘。 而不是用多少手期權(quán)這個(gè)手?jǐn)?shù)來乘？
delta難道不是期權(quán)的德塔嗎？所以我的理解是是應(yīng)該根據(jù)B SM公式計(jì)算出一份期權(quán)的價(jià)值，再用300,000÷這個(gè)價(jià)值算出賣了多少份期權(quán)，然后算出總德塔，然后再看需要買入多少份股票
怎么確定他在考察權(quán)證
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
同一個(gè)題中，復(fù)利利率為什么會(huì)和無風(fēng)險(xiǎn)利率不一樣
老師，互換利率為基準(zhǔn)利率是什么意思
risk-free opportunities為什么一定是套利的必要條件？怎么理解這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)？類似risk free rate？不管是你買入或者賣出，單項(xiàng)的都是有一定風(fēng)險(xiǎn)的吧？
這個(gè)A為什么不對，現(xiàn)貨溢價(jià)的狀態(tài)，為什么是需求增加了而不是供給減少了
是否這樣理解：題目告訴的匯率是immediately before cash flow exchange，所以需要加上第3年末這筆現(xiàn)金流。如果換成immediately after，就不用把第3年末這筆現(xiàn)金流計(jì)入了
波動(dòng)率跟時(shí)長有沒有關(guān)系？FRM考試中如果題目給的是半年波動(dòng)率或者三個(gè)月波動(dòng)率或者兩年波動(dòng)率，但我需要用的是一年波動(dòng)率，這個(gè)時(shí)候需不需要對這個(gè)波動(dòng)濾進(jìn)行什么處理？
程寶問答
金程問答