不是這為什么是4千萬
為什么這個是順周期
為什么是空頭short，這不是鎖定賣出價了嗎，對于發(fā)行者不是應該是鎖定買入價嗎
0-0.5年不是已經(jīng)過去了嗎，剩下的3個半年的利率不應該是用紅框里的數(shù)嗎？為啥又從0-0.5的開始算
我記得有一鐘算上下限的方式是均值加減關鍵值乘于標準差和份數(shù)開根的商的和，這個運用和這道題目的計算有什么區(qū)別
這不是和spot rate的相關性嗎？為什么可以直接用？
計算d時候為什么不用D等于u分之一？
那么lower bond呢？
什么時候知道是連續(xù)復利什么時候不是
上一條：以及為什么
本題不用考慮價格乘數(shù)嗎？比如上證300的價格乘數(shù)是一個點300塊錢。這個題不用拿點數(shù)再乘一個價格嗎？
為什么實值看漲期權的theta不是大于零呢，它的時間價值不是也很小嗎
請問可以在解釋一下二階的部分嗎?
不是為什么要算三分之二？
如果我們不提前行權的話，那不就是到期日行權嗎？但是到期日期權的內(nèi)在價值不是0嗎？這里老師說不提前行權，賣期權的話期權還有一個內(nèi)在價值，為什么？
程寶問答
金程問答