金程問(wèn)答
老師 我這樣理解 對(duì)么 這塊還是有點(diǎn)混亂。 "ab 都是向上的，a,進(jìn)入43還沒(méi)到達(dá)45，是有收益的. b，一開(kāi)始無(wú) 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒(méi)有收益了. c,d為 put ，證明價(jià)格在45以下是賺錢(qián)的，現(xiàn)在是40 。 c,本來(lái)就有賺錢(qián) 進(jìn)入43 就是有收益， D 本來(lái)有賺錢(qián)碰到43才失效沒(méi)收益”
這邊的q是帶0對(duì)么 因?yàn)闆](méi)有分紅，公式中
為什么選C不選D 解釋沒(méi)看懂
遠(yuǎn)期價(jià)值公式中，F(xiàn)代表現(xiàn)在市場(chǎng)上遠(yuǎn)期的價(jià)格，如果我是long方，是不是就是約定交割時(shí)的買(mǎi)入價(jià)為F？
這里的轉(zhuǎn)換因子和最便宜交割的轉(zhuǎn)換因子是同一個(gè)嗎
題目中的知識(shí)點(diǎn)是考綱要求嗎
這里的0.89和算出來(lái)的系數(shù)有什么區(qū)別
賣(mài)東西，擔(dān)心價(jià)格降低，做一個(gè)確定未來(lái)賣(mài)出價(jià)格short的對(duì)沖。賣(mài)東西，擔(dān)心價(jià)格上漲，做一個(gè)確定未來(lái)買(mǎi)入價(jià)格的long對(duì)沖，老師對(duì)嗎
久期為正，應(yīng)該是價(jià)格和利率同方向變化啊，如果是收固定的話(huà)，利率下降，價(jià)格上升，是反向變動(dòng)??？麻煩老師解釋一下
這題 不理解 不是應(yīng)該構(gòu)造出來(lái)的對(duì)立面么
這個(gè)題不理解為嘛這么變形。。。求解
相當(dāng)于initial margin里面包含maintenance margin？為什么說(shuō)這里給的數(shù)據(jù)是一份合約的
在put call parity中dividend yield和dividend是同樣的嗎還是說(shuō)一個(gè)是continuous compounded形式另一個(gè)是普通的形式
老師 我理解波動(dòng)率對(duì)所有期權(quán)的影響都是正向的 但是為什么是相等呢
這種定價(jià)方式該怎么理解
程寶問(wèn)答
