金程問(wèn)答
精 按照這個(gè)公式可以推導(dǎo)出forward value = c-p，這個(gè)式子背后的的含義是啥 即為何遠(yuǎn)期合約的價(jià)值=看漲期權(quán)的價(jià)格-看跌期權(quán)的價(jià)格？
第三門，百題，88題沒(méi)聽(tīng)懂，能再講一下嗎
這個(gè)如果沒(méi)有說(shuō)臨近到期還選c嗎？這個(gè)臨近到期是不是可有可無(wú)？
為什么不用最后再乘以0.5？不是一期是半年么？
第一句話中，對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)和對(duì)沖工具相同，不包括期限也相同么？
103題，charges2plus20%,報(bào)價(jià)方式具體什么意思？
這道題也沒(méi)說(shuō)利率的期限結(jié)構(gòu)是向下的啊，怎么判斷找一個(gè)久期小的？
這后面這題之所以不用我的那種解法是因?yàn)轭}目不像p1那樣給我的是即期價(jià)格而是遠(yuǎn)期價(jià)格，所以直接拿遠(yuǎn)期價(jià)格算就行了不用復(fù)利到遠(yuǎn)期對(duì)嗎？
為什么不是這樣??？
這個(gè)執(zhí)行價(jià)格不一樣呀？用買賣全平價(jià)不是要一樣才能用嗎
可以具體解釋一下這個(gè)題是怎么做的嗎？謝謝
老師 我有疑問(wèn) 如果類似這種題 沒(méi)有寫第幾個(gè)月 那么計(jì)算器的p1和p2都默認(rèn)1是么 這樣得出的prn可直接用？
這里是連續(xù)復(fù)利折現(xiàn) 是不是也可以通過(guò)計(jì)算器
第98題算1.5年的時(shí)候?yàn)槭裁捶帜干鲜?.5x2次方
survival probability什么時(shí)候會(huì)用到？
程寶問(wèn)答
