老師，這個(gè)d怎么理解呀？
講義中提到的 從largest 到smallest排列指的是絕對(duì)值嗎？ 正常來說 在這種金融題中 負(fù)數(shù)代表損失 正數(shù)代表收益 這5個(gè)尾部的worst loss 在負(fù)數(shù)中是不是就要從小到大排列了？？
老師，這道題不是求毛（gross）利率么？就是總利率，之前基礎(chǔ)班老師說gross 利率=P（下標(biāo)t＋1）＋c-P(下標(biāo)t），但是我看這道題解題是net利率
答案兩個(gè)括號(hào)中間應(yīng)該是加號(hào)
老師請(qǐng)問一下 第一章 說了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
u乘d不是等于1嗎為什么第77頁u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
老師 從theta圖形上看 ITM的theta(絕對(duì)值）隨著到期日臨近是減小的??？
這個(gè)題為什么不能用二叉樹方法計(jì)算啊？答案用的是BSM模型的公式，兩個(gè)方法不都是對(duì)期權(quán)定價(jià)嗎？不過我注意到用二叉樹計(jì)算的都是問option value,而這個(gè)題問的是price。是兩個(gè)方法適用不一樣的題型嗎？value 和price有區(qū)別嗎？
這個(gè)概率為什么能累加啊
MSM模型中，d1為什么大于d2？
這種題會(huì)考嗎 我記得這部分沒這么難啊？
The option's (percentage) delta is 0.612。這里的percentage是要在0.612%的意思嗎？如果就是0.612的話，就不用特別寫percentage
這張PPT上面 表格中 最右列 的 Carry-Roll-Down： 2.3256 是？？寫錯(cuò)了嗎 還是有什么特別的意思 老師也都沒提這個(gè)地方？
這啥意思4-sigma有說過這種類型嗎？？？
第一項(xiàng)這種全面的測(cè)試工程量大我記得課程里說不是一般3-5年才搞嗎 答案為什么要天天來？
程寶問答
金程問答