為什么expected shortfall滿足次可加性
Example 2里的表格里的price欄下的，101-23為什么表示101＋22/32，怎么是表示32分之幾呢？？這個(gè)32分之1怎么來的？？
老師什么時(shí)候FV是100什么時(shí)候是0
forward rate為什么還要除以2？已經(jīng)是半年的forward了
老師 theta值call小于0，put不是大于零的么？
Delta-normal法不是債券和期權(quán)那個(gè)公式嗎？怎么是均值-方差那個(gè)公式？
請問這題的80%，90%都是干擾項(xiàng)嗎？如果題目沒有說均值，就可以默認(rèn)為0嗎？
這道題感覺老師講的有點(diǎn)問題，真實(shí)損失并不是因?yàn)檫€沒發(fā)生違約，而是在題干中表述的，這一額度不能變化。這樣理解對嗎？
Vasicek model和gaussian copula model之間有什么關(guān)系，是Vasicek中WCDR用copula計(jì)算嗎？
36:38,第二段話，另一個(gè)挑戰(zhàn)是衍生品是凈額結(jié)算。后面這一段解釋沒有看懂，老師能不能解釋一下？
這個(gè)題B選項(xiàng)中的前瞻性是指，哪些用歷史一段時(shí)期的數(shù)據(jù)預(yù)測未來的，都可以叫做前瞻性嗎？時(shí)點(diǎn)型的計(jì)算方法有沒有前瞻性？
老師，這題目怎么理解呀？
老師，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在一級的教材中沒有教。是否為二級的知識點(diǎn)？
圖中put的△是不是少了負(fù)號?
違約概率計(jì)算公式大概是怎么推導(dǎo)的？為什么就是這個(gè)公式？
程寶問答
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