575題麻煩解釋一下
562題的答案中對于D選項是怎么計算出knock-in barrier call的價格的？
為什么說knock-in barrier option在at the barrier and near maturity時harder to hedge？
為什么用半年后的duration值？
這道題不太懂，麻煩老師解釋下，謝謝
為什么答案里分母是250*910？乘數(shù)250不是應該乘index嗎？
這道題應該怎么求解？
CHF future到期交割的到底是什么？是long方用0.735美元從short方換1CHF嗎？
請問老師，xxyy=1.1代表1xx=1.1yy，xx/yy=1.1代表1yy=1.1xx？
borrowe無風險利率代表什么呀?為什么需要借無風險利率?
這個算式是怎么來的呢?為什么是用1-利率
請問浮動債權(quán)利潤為什么還是百分二 ，是因為libor是6個月的對嘛 ？ 那那個1m是等百分2/2乘以100 這邊為什么要用百分二 ÷2 ？
老師好，聽到7.6可以聽懂 后面那個計算式就混了 啥意思 我這邊視頻有卡頓 不理解那個計算式
這道題問題應該是expected fee吧？總感覺用expected return有點怪怪的
請問這題里歐元債券的利率上升，為什么債券價值就是反向的呢？ 這個沒理解。
程寶問答
金程問答