Forward 的期初為什么會(huì)有成本啊
精 利率互換的省錢原理不太懂，希望再說一下。
精 39題，買期貨賣現(xiàn)貨我明白，但借美元買CHF現(xiàn)貨，賣CHF期貨，不明白。
精 為什么由季度復(fù)利轉(zhuǎn)為連續(xù)復(fù)利，相互轉(zhuǎn)換的公式是什么？
Pv FV 怎么從現(xiàn)金流角度理解
32題，沒聽懂forward rate和future rate 什么關(guān)系？
老師，計(jì)算prn/BAL/INT都該怎么去按計(jì)算器呢？
23題，為啥是兩個(gè)月投資，不是三個(gè)月投資嗎？
請(qǐng)問XXXYYY和XXX/YYY表達(dá)含義應(yīng)該是一樣的，是不是說這里是YYY做基礎(chǔ)貨幣？因?yàn)槲矣浀美蠋熣f過，斜杠后面的就是基礎(chǔ)貨幣，在利率平價(jià)中，應(yīng)該是作為分母，但在FRM一級(jí)模擬題第55題中，YYY是作為分子，和老師講的不一樣
老師好 請(qǐng)問FRA什么情況下要折現(xiàn)做valuation呢
請(qǐng)問 視頻講解 老師這邊提到假設(shè)按年復(fù)利 ，這種題干沒有提及的都是默認(rèn)做法就是假設(shè)按年復(fù)利即可 對(duì)么
老師，這題不能是不用用 0.8950乘以E^(Rd-Rf)*T ？ 因?yàn)樗愠鰜?lái)是0.901738 選擇題可不可以忽略連續(xù)復(fù)利 或按年復(fù)利？算近似的即可？
求payoff和profit的區(qū)別
不太理解actual/360季度復(fù)利應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換為actual/actual連續(xù)復(fù)利，請(qǐng)老師幫忙解釋下，謝謝
這道題用的30/360的convention，具體算2011.01.01到2011.02.03的天數(shù)，為什么是32天而不是33天（30 + 3）？
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