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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請(qǐng)問這里前兩個(gè)是因?yàn)閐uration變動(dòng)引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
股票x與標(biāo)普500之間相關(guān)性為負(fù)一，對(duì)沖措施是不是可以是都long也可以是都short啊
老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說他的相關(guān)性=0.2嗎？
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對(duì)它的影響吧，比如流動(dòng)性好的是權(quán)重低還是高
百題14的解析是出自原版書嗎？怎么理解增加回歸的因子是為了增加假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性？
選項(xiàng)c中利差變大，相當(dāng)于cds的premium變小，那風(fēng)險(xiǎn)是不是應(yīng)該變小，流動(dòng)性變好吖？
當(dāng)前的房地產(chǎn)爛尾問題，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種嗎？美國(guó)是否發(fā)生過類似的問題，
37題，B選項(xiàng)，CAPM不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以不應(yīng)該是被分散化了嗎
請(qǐng)問無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是沒有風(fēng)險(xiǎn)呀？ 請(qǐng)問為什么需要returns correlation 才能得到馬可為此
講義崩盤恐懼癥那里，寫的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b選項(xiàng)改成怎樣會(huì)是對(duì)的？
C選項(xiàng)，董事會(huì)需要評(píng)估流程，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)模型有效性嗎？不應(yīng)該是下面的人做嗎？
精 老師，第一題，兩個(gè)資產(chǎn)加起來的var大于組合var，這不是次可加性嗎？ρ1+ρ2>=ρp
老師好，chi-square和F分布作為的是非對(duì)稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
老師好，為啥置VaR（10%）是顯著性水平，不是置信水平？因?yàn)?0%比較小咩？謝謝有什么差別嗎
請(qǐng)問greater diversity in market movement為什么對(duì)造成市場(chǎng)脆弱性呢。市場(chǎng)變動(dòng)的多元化應(yīng)該是使市場(chǎng)更穩(wěn)固吧。
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