沒聽懂choose option這個收益推導。
這個也請再講解一下
老師，請問這個計算有簡便的算法嗎，可以用cf折現(xiàn)的方法嗎？
這種方法可以舉例說一下嗎
請問buy和sell short和long分別都是擔心價格怎么樣嘛
這道題題干既然是sell那么對沖不就應該是buy嗎
請問basis變大變小不是看絕對值嗎
這道題是GBP40million可是他給的利率都是以EUR為基礎 不用轉換嗎？
39題long期貨 short現(xiàn)貨之后就不懂了 求詳細解答！
futures也是非線性的嗎
為什么空頭擔心價格上漲呢
老師 您給別的同學的解析【因為匯率聯(lián)系的是兩種貨幣呀，你做多一種貨幣就是相當于做空另一種貨幣。 具體分析如下： 1.3680是美元的現(xiàn)貨價（一單位美元，或者叫一個商品。價格是1.3680CHF） 這個商品的理論 期貨價是1.3656CHF,而實際的期貨價是1.3605CHF（1.3605=1/0.735） 說明這個商品的期貨價偏低：所以買入這個商品的期貨。賣出這個商品的現(xiàn)貨（即買入USD期貨，賣出USD現(xiàn)貨） 套利流程是：期初買USD期貨（到期時花錢即法郎，去買商品），賣出USD現(xiàn)貨（也就是一現(xiàn)在的匯率，把商品USD賣出去），拿到錢法郎，然后投資。到期時花法郎去買商品。凈賺價差。 問題是：空手套白狼，需要借商品，然后才能在期初賣掉。到期時歸還商品就可以了。 這才是完整的套利流程。 但從這個角度，沒有正確選項（沒有借商品，這個選項）。 轉換角度 我現(xiàn)在把一個CHF當做蘋果，這個蘋果的理論期貨價格是0.73227USD 但這個蘋果的市場期貨價格是0.735usd，說明這個蘋果的市場期貨價格偏高。 所以：買入這個蘋果的現(xiàn)貨并賣出這個蘋果的期貨。 現(xiàn)在沒錢買這個蘋果，所以要借錢，借的錢就是USD 流程是：期初借錢，買蘋果，賣出蘋果期貨。期末以固定價格賣出蘋果，拿到錢，還錢。 即借美元（錢），買蘋果，賣出蘋果期貨?！? 我是不是可以這樣自己理解 本來是要 long future CHF, short spot CHF 但因為其國內市場是美國只有美元貨幣，不能直接買CHF所以需要借USD賣出才能用來買入CHF， 但是GO SHORT CHF further 這句我沒理解透 能麻煩老師幫我理理么？
老師，我對這步有疑惑 【Step 2. 3-month future price is USD 0.7350 → 1/0.7350 = 1.3605CHF。 這邊題目不是說 Current spot rate: 1.3680 (1.3680CHF = 1USD)】與 A【 currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350?！?換句話不是1USD= 1.368 CHF 那么FUTURE= 0.735USD ＝多少CHF 不是應該等于1.00548CHF么？ 為什么是÷？
老師，場內交易市場中，初始保證金、變動保證金、維持保證金的劃扣順序能再梳理一下嗎
老師 請問計算V 的時候的利率 為什么是帶0.04 而不是0.02 ， 這邊就不需要減去分紅了對么？
程寶問答
金程問答
