金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流??？n不是等于1嗎？
老師你好，這邊市場(chǎng)價(jià)格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場(chǎng)價(jià)格的情況下每一期對(duì)應(yīng)的z-spread是同一個(gè)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師這題怎么做，看答案寫(xiě)得很簡(jiǎn)單，并沒(méi)有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個(gè)月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問(wèn)題怎么做。感謝
老師你好，我想問(wèn)一下為什么算V floating的時(shí)候直接V3等于1million加上25000折現(xiàn)呢， V9和V15沒(méi)有現(xiàn)金流嗎？不需要折現(xiàn)嗎？
老師我想問(wèn)一下，為什么這兩道題都是債券復(fù)制，但是第一題是用期末的現(xiàn)金流復(fù)制，第二道題用的是期初的？？?jī)煞N方式都可以嗎？？
這個(gè)題第三個(gè)付息債券為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)，一年期即期是5%，2年期即期是6.2%，折現(xiàn)出來(lái)的也應(yīng)該是理論價(jià)格呀
老師這個(gè)圖上的現(xiàn)金流，跟實(shí)際Fra現(xiàn)金流完全一樣嗎？為什么零時(shí)刻沒(méi)有收入?。抠u掉FRA不是應(yīng)該零時(shí)刻有收入，6個(gè)月的時(shí)刻有支出嗎？
徒: [圖片]徒: 請(qǐng)教一下，financial markets and products 百題中 101題的保費(fèi)計(jì)算，如果投保人在1.5-2年死亡了，賠付是不是應(yīng)該在2.5年，這個(gè)現(xiàn)金流可以忽略嗎？
為什么算第九個(gè)月的現(xiàn)金流時(shí)不把本金加進(jìn)去，只是算因?yàn)槭袌?chǎng)利率，賺或虧的錢(qián)，并且折現(xiàn)到0時(shí)刻的價(jià)值的時(shí)候也不加本金
這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊
老師 想請(qǐng)教一下關(guān)于一次性計(jì)量的CVA計(jì)算。就是，是否是因?yàn)镃VA只涉及于衍生品中，所以在一次性計(jì)量CVA折現(xiàn)的情況下, 都用一定默認(rèn)連續(xù)復(fù)利是嗎？(如截圖，整個(gè)題干沒(méi)有給復(fù)利方式 但題用了連續(xù)復(fù)利
老師，針對(duì)這個(gè)題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會(huì)高估收益低估風(fēng)險(xiǎn)，周老師在將非流動(dòng)性資產(chǎn)時(shí)的偏差時(shí)，先說(shuō)其存活偏差與選擇性偏差與對(duì)沖基金其實(shí)是一樣的，但是在存活偏差里，他說(shuō)會(huì)高估收益但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)沒(méi)有影響的，請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖基金和非流動(dòng)性資產(chǎn)的這兩項(xiàng)偏差是不是不一樣，存活偏差對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否有影響。
此處分析Correlation-Related Crisis時(shí)，相關(guān)性系數(shù)為1時(shí)，視頻中說(shuō)mezzanie 因?yàn)榕cEquity 同向變化，造成其價(jià)值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與
老師，為什么顯著性水平低，一類錯(cuò)誤就低呢？一類錯(cuò)誤是拒絕正確的，不是應(yīng)該隨著顯著性水平越來(lái)大，要去除的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，不是更容易出去原本正確的數(shù)嗎？那一類錯(cuò)誤不是反而更高嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里每一步默認(rèn)的可能性都是0.5，所以最后一期的幾個(gè)結(jié)果之間是等差數(shù)列的關(guān)系。有沒(méi)有可能每一步的可能性并不是都是0.5（比如0.4、0.6等），那么最后的結(jié)果就不是等差數(shù)列了吧？
程寶問(wèn)答
