金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么組合的VaR值有可能大于兩個(gè)VaR值呢？相關(guān)性最大是1，那么組合VaR最大不也就是直接相加嗎？
ES 滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而VaR滿足3個(gè)嗎？能不能分別解釋每一條標(biāo)準(zhǔn)的含義是什么？
請(qǐng)問(wèn)這里的月度便利性收益0.2%，轉(zhuǎn)換為年度收益率時(shí)，為什么不是（1+0.2%）^12-1，而是直接乘以12？
老師，三角形那里那段話實(shí)在沒(méi)理解，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？跟這的說(shuō)法不一樣啊。
C項(xiàng) initial margin 不是期初交的么 為什么會(huì)引起順周期性？這里是說(shuō)初始保證金會(huì)隨著市場(chǎng)變差也有追加么？
違約相關(guān)性這道例題，計(jì)算Wcl是不是算錯(cuò)了，1%違約，全部損失就是1M，所以組合的Wcl是1%×1M＝10000吧？
這個(gè)里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時(shí)，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個(gè)感覺(jué)矛盾??？
題目不是問(wèn)的，波動(dòng)項(xiàng)嗎，怎么變成了波動(dòng)性的變動(dòng)了？？？我認(rèn)為應(yīng)該是（0.006+0.008）*（1/12）^0.5 = 40bp
老師這里解釋不滿足次可加性，為何組合用了96%置信度，不滿足VAR1+VAR2 時(shí)候只用了95%置信度？
這個(gè)和用遠(yuǎn)期/期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這些對(duì)沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場(chǎng)景？
可以詳細(xì)解釋一下這里關(guān)于季節(jié)性時(shí)間序列的預(yù)測(cè)是怎么做的嗎？比如老師舉例的23個(gè)月，121個(gè)月？
老師，像這一頁(yè)的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識(shí)還是說(shuō)也要多因子模型下相關(guān)的計(jì)算啊
由于均值復(fù)歸，遠(yuǎn)期利率的波動(dòng)性下降（逐步收斂于長(zhǎng)期均值水平）。但vasieck模型公式里的波動(dòng)率又是恒定的。怎么理解這個(gè)差異？
老師您好，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，resilience的關(guān)系，也想請(qǐng)教下，這兩者和業(yè)務(wù)連續(xù)性，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的關(guān)系，感謝
信用百題第116題，請(qǐng)問(wèn)為什么得把第二筆貸款進(jìn)行現(xiàn)金流折現(xiàn)計(jì)算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計(jì)算不是把每期的本金都計(jì)算在內(nèi)嗎？
程寶問(wèn)答
