這個第二步不明白，麻煩老師解釋一下
請問怎么從earn看出是short方？
當(dāng)利率下降時 提前償付怎么理解 未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和會增加 然后
精 請問為什么場外CCP合約流動性更差
為什么維持保證金比初始保證金高嘞？
請問這個Ai的計算，分子難到不是30的倍數(shù)嗎，可以加上零散的嗎
這個coupon rate 的前面說是半年付息，為什么不能理解成半年息是百分之12呢
這個第三步有點迷
這個式子求出來的是每天付息多少嗎
把長期國債叫做tbonds,這里是指市場上忽略時間劃分嗎
請問這個一般和連續(xù)的轉(zhuǎn)化，左右兩邊的T的意義是不同的么
麻煩老師系統(tǒng)的講一下，這三個理論能解釋什么不能解釋什么，聽的暈乎，什么理論期限結(jié)構(gòu)，長短期聯(lián)動。
請問流動性偏好理論可以解釋什么？
老師最后算PV是默認(rèn)用連續(xù)復(fù)利嗎
請問為什么離散復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以轉(zhuǎn)換呢，基于什么條件（按我的理解，離散復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的FV是不一樣的）
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