老師，還剩10期coupon，為什么折回的點不是B點而是A點的價格？算A點價格不是應(yīng)該有11期coupon？
計算dollar roll的價值，是A-B+C-D，其中A是賣出近月TBA收益，B是買入遠月TBA成本，C是賣出TBA的投資收益，D是放棄pool的收益，我理解B、C、D都是發(fā)生在下個月的，計算value時為什么不對B、C、D貼現(xiàn)呢？
老師，能不能舉一個例子解釋一下平倉的程序
第二年和第三年為什么要用期初的見1260，而不是用1400-1260呢
老師請問為啥不能先用計算器計算cleanprice呢，N=20.5？
負號是啥意思，資金流向嗎
老師請問前面不是有說保證金日結(jié)，那9月11號的收益不是結(jié)算給多頭了嗎，為什么講解中12號的損失110萬還需要扣除9月11號的收益
為什么71題的紅利是用S0*e的-qt次方，但是72題的紅利就是用S0-PV(Div)呢？都是連續(xù)復(fù)利的情況下，為什么公式不一樣？
FV=PV(1+R/m)^(m*T). m，這個公式，為什么這題3個月實際上一次息也沒計，也可以按照這個公式
為啥賣出要比執(zhí)行的價格更高？
這點收益算的不理解
股票分紅時，股價會下降，但strike price不是也會下降嗎，為什么標的是股票的美式期權(quán)要提前行權(quán)？
講義39頁的interestRateParity的公式的由來不能理解，不是說XXXYYY的定義是一個XXX等于S個YYY,為什么底下的圖形里1單位本幣又等于1/S的單位外幣，不是應(yīng)該單位本幣等于S單位外幣？
第一題怎么寫呀？和上課講的都不一樣的？
2、3都解釋一下，為什么第二個c選項期權(quán)不算呢？
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