D是什么意思
冪律是什么意思？具體用途是什么？有什么特點(diǎn)？
creditmetrics的過程是什么？
老師可以寫一下long/short futures long/short call option long/short put option這些情況下利率上升價格的變化嗎？
泰勒展開式計算債券價格用的是哪個公式？
carry roll down是什么？具體什么意思？是在哪一章具體什么知識點(diǎn)？麻煩詳細(xì)解釋一下
為啥sml上的點(diǎn)不一定是有效的呢
隱含波動率什么意思？有什么優(yōu)缺點(diǎn)？應(yīng)用場景是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
可以詳細(xì)解釋一下次貸危機(jī)流動性收縮過程嗎？
老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買的是期貨又不是標(biāo)的資產(chǎn)，能直接用現(xiàn)在股票價值就這么算標(biāo)的資產(chǎn)價值了？如果我剛才的思路是對的，在算總期權(quán)價值的時候（是否需要考慮期權(quán)的收益-期權(quán)費(fèi)的成本）
啥時候c正確
老師好，從麥考林到DV01公式用到的參數(shù)和時間相關(guān)的幾乎只有用于加權(quán)平均的時間T和收益率Y，那么久期在反映未來現(xiàn)金流回流時間的長短這一方面的意義體現(xiàn)在哪里？
老師，請問怎么可以看出Tbond是以百元報價的？所以要105又32分之9除以100
能判斷要買現(xiàn)貨賣期貨，但是不知道怎么區(qū)分A和B選項
gap call 為什么會存在負(fù)的收益，最壞的情況收益不是0嗎
程寶問答
金程問答