老師，forward rate 表里的begin 和 end 是什么意思，折現(xiàn)為什么用end
問題在圖片里
老師，一般問vega最大解題思路是？看波動率最大還是？vega不是波動率變化對期權(quán)價格變化的影響么？
note是不是官方文件，是否應(yīng)以官方文件為準(zhǔn)？
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個選項(xiàng)是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
2.33是哪來的
so 這題是沒正確答案嗎
bootstrap為什么老是拿來跟MonteCarlo比?。壳罢卟痪褪侵挥脕斫鉀Q數(shù)據(jù)樣本量不夠的問題么？而且也是為后者服務(wù)的吧？難不成單獨(dú)用bootstrap能進(jìn)行什么模擬么？再有，C中的understanding是什么意思？bootstrap方法數(shù)據(jù)之間肯定不獨(dú)立啊
ABC為啥錯，d為什么對，想要一個詳細(xì)的解析，百題里面漏了這個題
題目在圖片中
financial position risk跟利率風(fēng)險里的gap risk、trading risk是什么關(guān)系？
這個題可以用折扣因子來算嗎
制造公司違約概率上升，導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下降，進(jìn)而導(dǎo)致評級下降，這樣不對嗎？而且銀行也不是貸款給這一家公司，怎么就面臨破產(chǎn)風(fēng)險了？
我怎么記得老師說過bsm推出來的波動率是隱含波動率？
程寶問答
金程問答