第9題中的第四點中，detla跟二叉樹有什么必然聯(lián)系嗎？為什么說二叉樹會表示detla的改變呢？
老師，操作風險是少見但大損失，那市場風險和信用風險呢？
為什么本息剝離債的流動性會比較好呢？coupon bond也是在付息日可以收到coupon的啊
D選項，老師自己都說了，在at the money的時候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個問題，在ATM時，theta最大，假設theta為-9，OTM時為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時候最大啊
期權百題66題，計算組合的VAR為什么不用把各自資產的VAR乘以相應的投資比例？
期權部分百題65，老師講解時想拓展callable bond,但視頻沒說完就斷了，最后結論是什么？callable bond的Var值是增加了的吧？
老師，什么時候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一樣的，長期方差為0的時候嗎？
一級押題84題的疑問，本題要計算當前的相關系數(shù)的，給了表格和t-1天的相關系數(shù)； 1. 通過EWMA模型計算t天的波動率時候，為什么波動率使用的t-1 天的，收益卻用的是t天的；為什么不使用t-1天的波動率和收益來計算出t天的波動率？（題目表格的空白處）； 2. 押題答案計算stock x的 t 天波動率，用的是t天的收益率-10%，但再計算stock y 的t天波動率時候使用的是t-1天的波動率-0.1%，而不是使用和stock x 一樣使用t 天的2%； 3. 視頻講解中使用
94題想問一下這個題怎么分析呢？
為什么不能用這個公式求出來？
壓力測試需要用歷史的數(shù)據(jù)嗎
為什么從20%可以得到d=1.2，u=0.8？
為什么S大于K的概率是D2？
美式看跌期權的選擇是不是因為它的u和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時候就會產生這樣的選擇？
這題怎么寫?
程寶問答
金程問答
