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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如果t=10天，根號(hào)下一坨代表著10天賣掉資產(chǎn)承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，乘以vaR后衡量的adverse price impact。這里該怎么理解？什么是adverse price impact
ppt4,在平穩(wěn)的時(shí)間序列里面，趨勢(shì)和季節(jié)性波動(dòng)是一定會(huì)被去掉的嗎？還是只是這一章節(jié)去掉這兩個(gè)因素呢？
b中，他說是把長期的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成短期資產(chǎn)，應(yīng)該不對(duì)吧。流動(dòng)性錯(cuò)配是把短期資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成長期資產(chǎn)來盈利嗎
請(qǐng)問老師，所以當(dāng)題目出現(xiàn)VaR（）括號(hào)里都是顯著性水平，而不會(huì)是置信區(qū)間？那形容置信區(qū)間時(shí)怎么表達(dá)的呢？
老師好，1、算流動(dòng)性久期，是不需要乘以股票價(jià)格嗎？只需要用股數(shù)來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數(shù)嗎？
老師，這個(gè)題說 在流動(dòng)性處理上，兩者是一樣的，買入和賣出都是需要成本的，這個(gè)我不是很理解，能具體說一下嗎
老師，A選項(xiàng)說的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量吧，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，而且ES也是譜風(fēng)險(xiǎn)的特例，因?yàn)榱顧?quán)重都等于1
老師，流動(dòng)性強(qiáng)化第一個(gè)視頻12和13頁講義公式LVAR=var+cost of liquidity這個(gè)var是指市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎，13頁的var也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
142頁，通過copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個(gè)資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
1、請(qǐng)問為什么buy不影響tslgc？如果買了資產(chǎn)后錢不夠了，tseccf小于0了，那不是也要生成流動(dòng)性嗎？2、為什么repo不影響tsecf？
22題無法自圓其說。PD上升相關(guān)性上升意味風(fēng)險(xiǎn)變大，經(jīng)濟(jì)下行，此時(shí)mezzanine中間層趨同于equity，但答案卻是mezzanine趨同于senior價(jià)格下降，是否說明該理論存在漏洞？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
老師，這樣理解你看對(duì)不對(duì)“the 0.05 level of significance that the mean price of luxury cars is greater than $80,000這句話 significant 對(duì)應(yīng)greater than$80000所以顯著性水平是這個(gè)
老師，所以標(biāo)準(zhǔn)差，VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量是吧？那他們各自滿足了一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的哪些要求呀？我應(yīng)該怎么打勾打叉
66題的高決定系數(shù)低顯著性是因?yàn)槎嘀毓簿€性可以怎么理解？舉例說每個(gè)x的p value都很大，但是組合起來的p value很?。?
程寶問答
金程問答