金程問(wèn)答
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)delta-gamma方法計(jì)算，為什么說(shuō)對(duì)mbs和可贖回債券利率下降時(shí)，不會(huì)呈現(xiàn)漲多跌少的狀態(tài)呢？ 凸性小于0是長(zhǎng)啥樣的呀？求解
老師，能解釋一下為什么short term 的時(shí)候，GAMMA比較大呢（long option）？
股票價(jià)格跌至1不是deep out of the money call嗎deita應(yīng)該趨近于零啊
請(qǐng)問(wèn)第36題，如果是non-statistical testing,那怎么又會(huì)可以characterize magnitude of the extreme loss tail呢？這個(gè)不需要statistical testing得出來(lái)嗎？ 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題是不是表示計(jì)算器第三排的計(jì)算是不包含凸性的？因?yàn)槲野凑丈仙?00個(gè)點(diǎn)來(lái)算，價(jià)格的變化是65000左右。
請(qǐng)問(wèn)第三張圖片的選項(xiàng)B說(shuō)歷史數(shù)據(jù)推算容易高估波動(dòng)率，第二張圖里的這道題說(shuō)，波動(dòng)率在有負(fù)歸時(shí)，計(jì)算的VaR，有時(shí)大有時(shí)小。這兩個(gè)說(shuō)法矛盾嗎？ 第一張圖說(shuō)如果價(jià)格負(fù)歸，VaR值偏小。這三種說(shuō)法有什么聯(lián)系嗎？不好區(qū)分異同。
老師，這幾個(gè)利率其實(shí)不是都是嗎？
老師這里的下降概率使用d而不是1-P,很容易混淆，考試中也會(huì)嗎
at the money是K=S，這個(gè)S是指標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格嗎？
為什么經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候，評(píng)級(jí)一定會(huì)高于平均水平嗎
新押題10，不是很理解，只有c是最正確嗎，各選項(xiàng)是怎么理解的，答案看不太明白
說(shuō)到delta的時(shí)候，沒(méi)講過(guò)這個(gè)公式啊
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題目中的3.25%表示兩年收到的固定利率和2.75%表示互換結(jié)果的利率，為什么能直接線性差值出1.5年的利率？還是我理解的有偏差？感謝解答
84題，看到老師給其他同學(xué)的解析：站在t天的角度而言，最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù)，包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差，如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話(huà)，那就可以用這個(gè)數(shù)據(jù)了， EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話(huà)，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦 是不是說(shuō)如果這道題有最新胡西格瑪數(shù)據(jù)（t）的話(huà)，也是用這個(gè)而非題目胡-1？
老師這個(gè)題具體知識(shí)點(diǎn)是怎樣的，講義在哪里有講這個(gè)？
程寶問(wèn)答
