題目里寫的是corporate bond，為什么在計(jì)算AI時(shí)用的是實(shí)際天數(shù)/360？
練習(xí)4的式子和代數(shù)我寫對了嗎
到期投資組合的收益那個(gè)為什么括號里是1+x，這個(gè)式子是什么原理
這道題他們的strike price 是不一樣的啊 沒關(guān)系嗎？
對于lookback option 是minimum price and maximum price 代替了strike price嗎？比如對于floating lookback call payoff來講是用整個(gè)T時(shí)間段里的最小值替代了strike price嗎？然后fixed lookback call payoff 是用整個(gè)時(shí)間段的最大值代替了ST? Asian 來講是用整個(gè)時(shí)間段S的取值的平均數(shù)代替了ST 或K？
大于的情況，這個(gè)套利的時(shí)候是直接F-后邊的那一堆嗎
這里所有的payoff是對T時(shí)刻而言呢 還是對T+t時(shí)刻而言呢？T時(shí)刻是指執(zhí)不執(zhí)行標(biāo)的資產(chǎn)這個(gè)call嗎？T+t時(shí)刻是執(zhí)不執(zhí)行call on call嗎？那什么時(shí)候T+t時(shí)刻會執(zhí)行呢？
tear up是什么意思
我計(jì)算2005年7月1日，N＝20，1/Y＝4，PMT＝50，F(xiàn)V＝1000，算出的PV＝1135.9，這個(gè)算出來的不是全價(jià)嗎，為什么課件上2005年7月1號的cleanprice＝1135.9？
這里是因?yàn)楹椭暗亩▋r(jià)相悖所以僅僅C小于s0-pv(K)不能做 但是怎么得出要stock有一些額外收益就能做的呢
這里為什么取ST和K的最大值就是大于等于ST
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請問期權(quán)不想交易了也需要做反向交易進(jìn)行平倉嗎？它不只是一個(gè)權(quán)力么？如果不想交易可以不交易
老師 short call 的話如果價(jià)格上漲虧損可以選擇不賣了嗎？
這個(gè)之前的方法是怎么求互換的價(jià)值沒搞懂 固息債的價(jià)值和浮息債價(jià)值的差額？可以舉個(gè)例子嗎
程寶問答
金程問答