為什么correlation positive 則 systematic risk就是positive？則X大于R？
精 borrower怕利率上升，所以去買了歐洲美元合約，讓未來的還款支出固定，怎么理解支固定和shortpostition的關系？為什么要讓未來支出固定會聯(lián)想到short做空呢？還是做空是如何怎么保證讓未來支出是固定的呢？難以理解。
X是誰的收益？為什么P(1+X)T等于E（st)? 這里的例子推導不太懂 可以詳細再解釋一下嗎？
期貨定價公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
分割理論中。為啥資金在短期市場，是供大于求，長期市場是供不應求
short sale 在4月已經(jīng)賣出了 為什么在6月還有dividends呢？
為什么SMM=預先還的本金/（期初本金-PRN）呢，不應該是預先還的本息/期初的本息嗎？
為什么N等于21，為什么這個是從05年7月到15年7月而不是從05年4月開始
17分13的圖是不是反了？與下面的文字說明不符??？文字說if the futures price increases as time to maturity increases then normal. decrease is the inverted.老師說第一個圖是normal 但是第二個圖不才是上漲嗎
FV應該等于PV*收益率，而這里，括號里面明明已經(jīng)乘以了本金L，表示期貨FRA折現(xiàn)后的收益。為什么會這樣呢
老師，遠期價格和期權費如何定的呢，它們兩有具體的比大小嗎？
為什么近月價大于遠月就是downward呢？
老師，這個式子是如何列出來的
老師，這題Nd1和Nd2怎么用來解題？這個知識點不了解
老師，這題不明白
程寶問答
金程問答
