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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如果CAPM成立，則，它將在最大可能的beta值處最大化，這意味著基金的回報(bào)率與指數(shù)回報(bào)率之間的相關(guān)性為1
老師好，請問powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒有什么關(guān)系呢？我感覺這兩個(gè)α好像多多少少都跟分布的尾巴有關(guān)系，就怕混淆了
這道題的C選項(xiàng)，為什么不對呢？無風(fēng)險(xiǎn)收益與有效前沿的切點(diǎn)只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)這個(gè)組合應(yīng)該就處于SML線上吧？
這一題為什么不是選擇性偏差呢？雖然這個(gè)基金損失嚴(yán)重，但也沒有退出市場啊，只是編制報(bào)表的機(jī)構(gòu)沒有再納入他們了
21題 A選項(xiàng)德國金屬公司是因?yàn)槠谪浀闹鹑斩⑹袑?dǎo)致保證金不足引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的，但是長期資本公司沒有mark to market losses吧？
老師，請問 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗(yàn)證呢
請問，low-risk anomaly 實(shí)證結(jié)論中的第四條具體是什么意思，這個(gè)說法難道沒有證明CAPM結(jié)論的準(zhǔn)確性，從而反駁了low-risk anomaly的結(jié)論嗎。
老師，關(guān)于殘差的異方差性，不管是斜率系數(shù)還是截距的標(biāo)準(zhǔn)誤，計(jì)算公式里都不涉及殘差，為什么還會導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)呢
老師，最后一句話說再投資收益率低于預(yù)期，這為什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的一部分呢？
(i.e., illiquidity discount implies lower price implies higher yield) 這個(gè)講錯(cuò)了吧？非流動(dòng)性的打折，是好事，好事為什么
能詳細(xì)解釋一下542題么？另外VAR后面括號里的百分比到底是代表顯著性水平，還是置信區(qū)間的概率呢？
老師在這一題里介紹的第二種方法VaRp=VaRa+VaRb+VaRc是如何成立的呢？VaR值不是不滿足次可加性原則嗎
這題答案是c，是不是錯(cuò)了，還有算b0和b1的顯著性時(shí)t值對應(yīng)的查表的a和自由度分別是多少
答案說的是 Bilaterally cleared OTC derivatives do not have a loss mutualization feature. 和您解釋的不一樣。您說這種連帶損失在OTC 市場也是有的傳染性的。答案是錯(cuò)的？
請問第二個(gè)選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？在高違約率情況下相關(guān)性增加不應(yīng)該所有層級的違約率都增加 導(dǎo)致價(jià)格下降嗎？
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