金程問(wèn)答
老師，這里usd per eur =1.2，是不是美元/英鎊=1.2，那美元=英鎊*1.2，才會(huì)有6900999*1.2啊
老師這477題，一年的成本是12%讓算半年的，不應(yīng)該按著6%算嗎
老師好，老師我不太懂答案的第三步，我知道是act/act那怎么來(lái)的365/360呀
老師，這個(gè)題目說(shuō)他持有一項(xiàng)資產(chǎn)，擔(dān)心利率上升導(dǎo)致價(jià)格下跌，那么為了不讓利率上升所以收固定利率不就可以嘛，沒(méi)搞懂我哪里搞錯(cuò)了，正確答案是a
65題，這里美元和加拿大元的現(xiàn)金流都分別按照4%和5%折現(xiàn)，為什么匯率不用4%和5%換算一下？，中間有一句說(shuō)term structure is flat，是指什么意思，就是說(shuō)匯率不變的意思嗎？那為什么還要給4%和5%，好容易誤導(dǎo)啊
第51題，為什么要選期限長(zhǎng)的那一個(gè)合約?。坷蠋熣f(shuō)因?yàn)槟芴崆捌絺}(cāng)，這跟基差風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
basis risk 為什么是上升呢？我感覺應(yīng)該看絕對(duì)值，應(yīng)該是下降了啊，這里的負(fù)號(hào)要怎么去理解呢？
算SMM這里，舉的例子，當(dāng)月實(shí)際償付15元，這15元里包括利息么？prepayment是當(dāng)月實(shí)際還的本金減去應(yīng)還本金？ prepayment應(yīng)該等于實(shí)際的payment減去等額本息的金額？
老師，R下降會(huì)引發(fā)提前還款這里，想問(wèn)下R下降指的僅僅是市場(chǎng)上住房貸款利率下降，我這筆貸款利率不變，還是說(shuō)我這筆貸款的利率是variable,也隨著市場(chǎng)住房貸款利率一起下降了？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題中的rebalance具體是指什么呢，對(duì)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)好像沒(méi)有印象了
為什么是單利
這里的advance 該怎么理解，是理解為提前的意思嗎？那就是問(wèn)需要提前準(zhǔn)備多少保證金，那么虧損了多少就是要提前準(zhǔn)備多少啊，之前在哪里也做過(guò)這道題，那里沒(méi)有0這個(gè)選項(xiàng)，選的是75000
老師，這里的相關(guān)系數(shù)可不可以展開寫一下為什么等于變動(dòng)率的波動(dòng)的相關(guān)系數(shù)？
老師，確定CTD是在要交割的時(shí)候吧？ 這里的quoted bond price是期貨要交割的時(shí)候債券市場(chǎng)的報(bào)價(jià)，那QFP是期貨市場(chǎng)什么時(shí)候的報(bào)價(jià)呢？QFP在公式里是當(dāng)作執(zhí)行價(jià)K吧，所以QFP是short方進(jìn)入期貨合約時(shí)點(diǎn)的報(bào)價(jià)？
這里的負(fù)號(hào)是什么意思呢？
程寶問(wèn)答
