老師您好，公司債是按30/360這么計的，那這題的話，如果前次付息和settlement這天不是正好90天，而是91天的話，那T應(yīng)該怎么算呢？是91/360嗎
老師好，此題為百題的第96題，如圖我畫了兩個框，框1的分母能否寫成是(1+2%)^0.5這種形式呢？同理框2的分母能否寫成是(1+2%)^1.5這種形式？我看算出來的結(jié)果比較接近，但到了小數(shù)點3位以后差異還是有點明顯的
老師好，百題里第79題的C項怎么理解？向上敲入式看跌期權(quán)
老師，這個437和438題怎么做呀？
這個是怎么來的
老師好，百題第60題，當(dāng)前的swap rate是3.84%，題目沒有說它是收3.84%還是支出3.84%呀？怎么就判定是收呢？ 還有一個是這里的FV為什么等于0呢
在2009年之前，對沖基金的回報率通常高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的回報率普遍落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。 B：困境證券是一種事件驅(qū)動的策略，通常需要高超的技能去進行缺乏流動性的投資 。另一方面，全球宏觀型對沖基金傾向于賭市場是高效的。 C：并購套利（merger arbitrage）涉及在兼并和收購消息公布后進行交易，同時寄希望于并購交易的達成。市場上有兩種并購形式：現(xiàn)金交易和換股交易，這是事件驅(qū)動型策略。而Long/Short Equity是直接面向股票市場的。 D：對沖基金經(jīng)理利用管理期貨（ managed futures）策略來預(yù)測將來大宗商品價格的變動。類型：依賴基金經(jīng)理的判斷、計算機程序、技術(shù)分析、基本面分析等。 系統(tǒng)管理期貨策略往往是高度技術(shù)性的（傾向于技術(shù)分析），而新興市場往往是基本面分析。
第一個題目是sell stock,如果變成buy stock 也是這樣計算嗎？
老師，第11題那個紅利率不是5% 和2%per annum嗎？算到每個月的時候為什么不用除以12呢？
老師，我不太明白第七題為什么不能通過計算器那五個鍵算出來，平時我們算債券價格不也是會用到那五個鍵嗎
老師好，請問可不可以把MBS理解成callable bond和puttable bond的結(jié)合呢？
老師，結(jié)合53題，攤銷計算器怎么按？
老師，怎么判斷第18題后面兩個利率是折現(xiàn)率呢？
老師，這張卷子我做到14題，都感覺很難，考試也是這個難度嗎？我現(xiàn)在時間很緊，如果這些題目是非主流的話，我就放棄去做押題了
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應(yīng)該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個是對的呢？
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