老師，第70題，三個月一筆紅利，那六個月不就有兩筆紅利嗎？為什么只折現一筆呢？
老師，這個公式哪里有
老師好，押題第48題中的D選項，視頻老師說是因為C選項更準確所以選C，可是即使C選項不正確的話感覺D選項也是有點問題吧？forwardrate不是應該在0時刻簽訂合約的時候就已經guaranteed了嗎？未來是直接用該該利率去借錢吧，所以這里不應該是錯在了“”inAfuturePeriod"這個表述嗎？
老師七月押題46題可以講解下嗎
為什么美式看漲期權提前行權往往不是最優(yōu)的，而美式看跌期權提前行權卻有可能是最優(yōu)的？
我對老師畫的這個時間軸有疑問，題干約定合約應該是三個月后開始，怎么是半年之后開始呢
老師好，有個知識點想再鞏固一下，“trading at par的情況下coupon rate等于yield”是指以面值進行發(fā)售的債券都是coupon rate等于yield的嗎？有沒有其他特殊情況呢
第四個選項沒懂，能做解釋么？
能不能再給講講什么意思？c和d都是一條向下的曲線，為什么選C不選D？為什么short position inafutures contract 是K-S？
這里面哪說半年付息的事了啊？
為什么這個P是87.2而不是85.65
老師好，請問此公式的中KR01,KR02是充當權重的角色嗎？我感覺之前求組合標準差時這里都有一個權重項，如果是的話，能否告訴一下為什么KR01與KR02能充當權重呢？謝謝
老師，我不明白30題算組合的VAR值的時候為什么不用分別乘以權重，如一個是3/8,一個是5/8？
老師，95題，是不是歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法也會好過ES？
老師，85題selling是不是包含中介費和marketing費用？
程寶問答
金程問答
