不用10·263也可以做吧
老師這道題我是猜對(duì)的（我算出alpha＋beta感覺接近1了，挺大的，所以回歸速度應(yīng)該很慢，然后選的B）可以講下具體的做法嗎？他告訴的current volatility怎么用啊？謝謝
老師你好，這里的PD概率是怎么算的呢
老師辛苦~?~ 問：怎么理解，在均值復(fù)歸下，隱含波動(dòng)率高估未來的波動(dòng)率？
老師，您好，36題的C選項(xiàng)，之前老師講過壓力測(cè)試是不能被回測(cè)的，這樣理解C選項(xiàng)是不是就是錯(cuò)的呢？
95%所對(duì)應(yīng)的為什么不是1.96？
58題沒有太懂
請(qǐng)問老師，對(duì)于B選項(xiàng)，如果是同樣s0,x,這樣子，他們的變化的數(shù)值應(yīng)該是一樣的吧？謝謝
想問一下 765題考的是含權(quán)債券的負(fù)凸性的影響嗎 也就是我畫在旁邊的 利率下降負(fù)凸性有負(fù)面影響 但是利率上升負(fù)凸性影響不大 所以含權(quán)債與平債差別不大 是這樣理解嗎
對(duì)754和755題 我是通過算即期利率然后再算遠(yuǎn)期利率來做的 但是答案這種算法好像簡單很多 能不能講講答案這種算法是什么意思？
put option的delta也是s前系數(shù)嗎？
expected shortfall(ES)是什么？和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的？
expected shortfall(ES)是什么？和EL的關(guān)系是?ES是怎么算的？
這道題第四行，不是說價(jià)格上升的概率為80%，下降的概率為20%嘛？他這個(gè)不是指概率而是指u.d幅度嘛？
空頭為什么減去1啊
程寶問答
金程問答