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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這張圖里面的關鍵值是5%水平下的顯著性水平，這個顯著性水平是說關鍵值2個箭頭指向的2.5%的地方的左右2個尾巴的面積嗎？置信區(qū)間是1-alpha，在這里置信區(qū)間是95%，是不是為中間的95%部分
1了呢，這個CVA的公式里沒有提到相關性rho的呀（EL的計算不考慮相關性呀）； 3。請問單邊CVA的公式，EE*PD*LR,這三個值是否都是對手方的數(shù)值？還是像雙邊BCVA中一樣 LR和PD是對手方的數(shù)據(jù)，再減去我方的LR和PD的數(shù)據(jù)相乘的形式呢 麻煩老師啦
說實話 老師水平可能很高 但是講的很差，我們英文水平不高，有些概念還是需要中文解釋理解要深刻一些。流動性風險很多題，聽了一點感覺都沒有。為什么大家聽完解釋還是會繼續(xù)問這么多，跟老師講解不清楚很有關系。
A選項只是公司和外包公司之間的問題，任何一方出問題也只是這兩家公司，但是B選項中如果有很多利益相關者，一出事影響的是跨國的多家公司。才可能造成系統(tǒng)性風險?。?
老師好，有個想法，不知道能否實現(xiàn)，多元相關及時間序列相關內容有點難懂，看過好幾遍了還是沒有一個邏輯性架構，能否以excel為工具運用多元相關（橫截面研究）或時間序列來預測股票價格，這樣深理解？
1、這里的方差為何和risk寫在一起呢？不是說只有用標準差才能用風險來衡量嗎？ 2、這里的risk為什么能和波動性作為一個量的概念呢？是指有百分之多少的概率會發(fā)生風險嗎？
第二章定量分析百題的第67題，R平方大，而t值比較小，是不是說明回歸方程的斜率b1比較小，但是為何得出存在多重共線性呢（也就是b1和b2，b3之間相關性高）？
老師您好，這里面第一個loss 的加總是否要考慮相關性，如果這三部分不是獨立的話是否有 loss(p)=loss margin (1) loss marggin (2) loss margin (3);或者說如果這三部分不獨立的話，loss (1) 否等于 margin loss（1）
老師，在操作風險中說每個風險大類需要獨立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問的是copula不是針對非線性相關嗎，也就是兩兩之間是有相關性的對吧，獨立能說明不相關，那這怎么解釋呢？
老師好，請問II，IV兩個選項錯誤的原因是因為只判定了EA和PD的相關性，但是最重要的CVA的變動/overall risk的變動沒有提，所以無法判定II，IV兩個到底是W WR還是RWR嗎？思路是這樣的嗎，謝謝。
請老師解釋下這句話，謝謝：在以下兩種情況下，stack and roll更有利。1.遠期合約中一個較高的交易成本（較低的流動性）可能有利于滾動對沖；2.遠期價格曲線由陡峭變得平滑，遠期價格降低。
老師，1、課件上講的equity、commodity的互換，是只有運用在股權或者商品嚴格對應一致的情況下才能減小收益波動性么？2、這題里不能減小波動的原因在于標的資產不一樣還是在于底層是收固定的？
老師請問下VAR（10%)的時候10%是顯著性水平，那90%的置信水平是不是就表示為VAR（10%），還有一題說VAR的左邊是損失大的數(shù)右邊是損失小的數(shù)，能再解釋一下VAR值嗎，跟大小排序有關？
請問老師當存在rho且大于0的時候計算出的VaR會大rho=0算出的VaR，比如置信區(qū)間95%，那不就是說明我們不考慮相關性算出的VaR值反而低了嗎？就是95%的可能不會超過低的那個VaR
老師好，如果條件違約概率分布是無記憶性的，是不是可以理解，如果題目改為第一年存活概率下，看后面兩年的違約概率，則T=2,其他部分按照指數(shù)分布公式直接求解即可，對么，謝謝。
程寶問答
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