題目中沒有用到面值，那講義中的F是什么?不是面值么？
老師美式期權(quán)是期權(quán)價值大于執(zhí)行價與資產(chǎn)價格的價差就會行權(quán)嗎？
請問老師，尤拉定律需要掌握嗎？謝謝
請問老師，correlation 在 one factir model是 a 還是a^2謝謝
知道d1,怎么求nd1的數(shù)值呢，能用表格幫我講解一下嗎
老師為什么在19分鐘這邊利率6不用除以4，因為三個月
老師 81題 為什么第三點不能是成比例，2階可以看成是成平方增長呢
請問第91題的問題問的是什么意思呢？為什么答案是不提前行權(quán)的A點呢
31題的B選項再解釋下，謝謝。為什么價格說死對數(shù)正態(tài)分布是對的？
老師，我想問s3的具體數(shù)值怎么算出來的呀，我一直算的是負數(shù)
老師，這道題目為什么不可以用D的變化量直接出除以y的變化量呢
老師您好。88題我能這么總結(jié)嗎：market var 服從normal distribution; operational Var 中l(wèi)oss severity 服從lognormal distribution; loss frequency 服從poisson distribution.
請問老師88題可以在講一下嘛？那些縮寫分別代表什么，有什么關(guān)系呀
為什么期貨合約的delta等于e^rT？，是因為期貨的定價公式嗎？
老師，這里當標的資產(chǎn)是外匯或者期貨時，P、C、的的計算公式是否都需要調(diào)整，我看老師講解的時候，外匯和期貨都只寫了d的計算公式。謝謝
程寶問答
金程問答