金程問(wèn)答
老師您好，B選項(xiàng)并沒(méi)有說(shuō)是從long方考慮還是short方； 我遇到好多題目都是這樣，這種情況下我都是默認(rèn)long方嗎
A選項(xiàng)不是很明白
老師，這道題目并沒(méi)有告訴我是call 還是put，僅憑delta>0，是無(wú)法判斷出來(lái)call 還是 put的吧？對(duì)于判斷gamma確實(shí)不需要知道，但是后續(xù)判斷delta的時(shí)候是需要用到的
麻煩老師給我解釋一下這題
A選項(xiàng)，老師上課的時(shí)候不是說(shuō)，gamma在越靠近到期日越大嗎？這和ATM、OTM、ITM有什么關(guān)系嗎？
老師，這道題可以延伸為以下兩點(diǎn)嗎？ 1、delta對(duì)期權(quán)價(jià)格影響最大時(shí)，為A選項(xiàng)，ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價(jià)格對(duì)Delta的影響最大時(shí)，為D選項(xiàng)，Gamma最大，ATM
老師，體制轉(zhuǎn)換模型regime-switching model是在哪里講的，我沒(méi)有印象了。。
債券不是FV=100嗎，然后通過(guò)FV折現(xiàn)到0時(shí)刻求價(jià)格，這里怎么說(shuō)PV=100呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是怎么來(lái)的呀？
老師您好，我還是不是很理解B選項(xiàng)
老師，14題疑惑，題目要求是“賣出”put，為什么算payoff的時(shí)候，不用-（k-st）=st-k來(lái)算呢？第二張圖還是用的k-st，是賣出啊，不是買入，謝謝。
期貨，遠(yuǎn)期價(jià)格公式是什么？他們的delta是多少？
老師，二叉樹(shù)模型往回折現(xiàn)時(shí)是不是也需要需要扣除紅利率e^(r-q)deltat
86題 EL=LGD*PD*EA這里怎么運(yùn)用？
老師，第九題，的第一點(diǎn)和第四點(diǎn)在講什么？能翻一下嗎？還有第四點(diǎn)，老師最后一句到底在講什么？語(yǔ)速非?？欤闊┲芾蠋熌懿荒馨褜W(xué)員當(dāng)傻子一樣講，不要很多地方都跳過(guò)，周老師的英文思考能力的確是好的，但是我并不是啊，看個(gè)押題班要反反復(fù)復(fù)揣摩，太費(fèi)時(shí)間了，如果都學(xué)的很好，為什么還要來(lái)聽(tīng)老師講課呢！
程寶問(wèn)答
