金程問(wèn)答
題中的negative duration是不是沒(méi)有什么用處
老師好， 這個(gè)是模考二的第26題。匯率變動(dòng)過(guò)之后，為什么它的嘎瑪不變動(dòng)呢？他算的時(shí)候是未變動(dòng)過(guò)的伽馬，它保持不變，然后算出的新的delta.為什么？
可是RHO不是highest for in the money call and puts嗎
這道題為什么把1號(hào)剔除
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)公式會(huì)考嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō)原先就是一個(gè)delta中性的情況？原先delta=0.5，而delta中性不是應(yīng)該等于0嗎
老師，long put的delta不應(yīng)該<嗎，short put不應(yīng)該大于0嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的60%應(yīng)該就是風(fēng)險(xiǎn)中性的p吧
710題 怎么判斷gamma和theta哪個(gè)影響更大呢？不都是越臨近到期越大 而且都是atm的時(shí)候最大嗎
61題中，已知10天的VAR值，求252天的VAR值，為啥不是252^1/2除以10^1/2來(lái)轉(zhuǎn)化？答案是反過(guò)來(lái)的
風(fēng)險(xiǎn)矩陣是什么，有什么特點(diǎn)
這道694題對(duì)于II選項(xiàng) 但是gamma不是在臨近到期是是變大嗎 為什么是less impact呢
老師，您好，36題的C選項(xiàng)，之前老師講過(guò)壓力測(cè)試是不能被回測(cè)的，這樣理解C選項(xiàng)是不是就是錯(cuò)的呢？
這道題沒(méi)理解 能不能仔細(xì)講講
請(qǐng)問(wèn)65為什么可以用長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)差去算？而不是需要給出昨天的標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式算今天的
程寶問(wèn)答
