金程問(wèn)答
不是wrong-way risj？ 老師可以順便對(duì)比一下824嗎？麻煩老師了，謝謝
想問(wèn)一下D這個(gè)解釋正確？
老師好，官方教材中有forward bucket01的計(jì)算，但是咱們教材里我沒(méi)有找到相關(guān)內(nèi)容，是因?yàn)椴辉诳季V里么？
怎么區(qū)分stress test和scenario analysis？然后stress test可以用過(guò)去或者預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)嗎？
為什么除以0。01%。 又乘0。0001
這個(gè)c等于99。用帶t的有權(quán)重的那個(gè)公式怎么求出來(lái)的啊
為什么-10%不計(jì)算在內(nèi)？
記得老師說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是1天百分之99的水平，到底哪個(gè)對(duì)。
請(qǐng)老師解釋一下C和D選項(xiàng)
麻煩老師解釋一下
theta 不也是ATM時(shí)最大么？而且也是距離到期日越大
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題如何理解delta 臨近到期的影響比遠(yuǎn)期大呢？謝謝
老師，問(wèn)一個(gè)題外話，為什么long deep ITM歐式看跌期權(quán)的theta大于零呢？
老師辛苦~?~ 見(jiàn)圖，問(wèn)：圖中這句話，說(shuō)法是錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問(wèn)future的delta怎么求，還有考試會(huì)考什么求delta的金融產(chǎn)品嗎
程寶問(wèn)答
