我記得老師上課講的是key risk，最大但是它不一定重要吧
正態(tài)分布表能不能給一個，官網(wǎng)給的，谷歌的，你們的三個都不一樣
這里說的是one－step為啥是兩步二叉樹？
第一個看跌期權(quán)不是ATM嗎 為什么這個不能用 結(jié)果直接扣掉期權(quán)費不行嗎
為什么到2025年結(jié)算盈虧啊 這里的會計準則是什么意思
不太理解這題答案。要的是6月內(nèi)持有資產(chǎn)。那我只有遠期（現(xiàn)在有資產(chǎn)，6月時我以K賣出這個資產(chǎn)）+short bond（發(fā)行一個債券，此時我收到了錢，）6個月時，我正好拿我遠期賣出得到的錢來償還我這個bond的本金，不是正好閉環(huán)了么？實現(xiàn)了我沒花錢還有了這個資產(chǎn)。
老師你好 是不是一旦出現(xiàn)了payoff 就需要注意是否折現(xiàn)的問題
$100 million face value of call options on underlying bonds 中的100m 是指的，underlying bonds的面值嗎？
CPR不是個年化概念么，這里問的是該月的CPR，這個環(huán)節(jié)不需要怎么折算？
老師在CML線上的資產(chǎn)都是有效的嗎
FRA公式中不管是收固定還是收浮動，分母里的市場利率都是浮動利率對嗎
backwardation出現(xiàn)在供小于求的情況對嗎
曲率調(diào)節(jié)里期貨利率一定大于遠期利率，這里為什么還要判斷利率正負對遠期和期貨的影響呢
CML包含無風險資產(chǎn)嗎
這道題怎么看出來是讓求1時刻結(jié)算金額還是求1.25時刻的payoff呢
程寶問答
金程問答