金程問(wèn)答
老師，為什么（-d1）=1-N（d1）？d2也是這樣嗎？
我們給產(chǎn)品定價(jià)，比如20年期的bond，我們?cè)?時(shí)刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后來(lái)折現(xiàn)嗎？還是貼現(xiàn)的時(shí)候都用一個(gè)yield來(lái)算折現(xiàn)，那這個(gè)yield怎么定是多少呢？買(mǎi)賣(mài)雙方賭的就是yield和真實(shí)市場(chǎng)利率的差值，來(lái)決定自己虧不虧嗎
債券3的第一年的coupon為什么也按6%折現(xiàn)啊，這里YTM是說(shuō)1年期和2年期的spot rate都是6%嗎
tier1和tier2是指什么
為什么折現(xiàn)不加0?5次方
題目問(wèn)的不是CAPM forcast嗎？怎么又是考的APT呢
遠(yuǎn)期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
老師 如圖
兩個(gè)變量的方差 什么時(shí)候用減號(hào)什么時(shí)候用加號(hào)呢
老師，為什么d1一定大于d2？
請(qǐng)問(wèn)如何理解PRN的公式，以及計(jì)算器的按法和含義
為什么利率下降要提前償付呢
請(qǐng)老師講解一下D選項(xiàng)
累積違約概率知識(shí)點(diǎn)能麻煩老師幫忙回憶一下么？
可以再講一下c選項(xiàng)嗎
程寶問(wèn)答
